机构四处“哭爹告奶奶”跪求钱,MPA考核厉害在哪里

新浪财经
2017-03-23 10:02

近日,有关南京银行、宁波银行、贵阳银行因MPA考核不达标遭罚的报道被市场热议。此外,临近季末MPA考核,在表外理财纳入广义信贷指标后,各机构四处“哭爹告奶奶”忙找钱。究竟什么是MPA?央行如何利用MPA考核商业银行?新浪财经综合整理“厉害了的”MPA考核!一、MPA究竟是什么?MPA(Macro Prudential Assessment)即宏观审慎评估体系。2015...

近日,有关南京银行、宁波银行、贵阳银行因MPA考核不达标遭罚的报道被市场热议。此外,临近季末MPA考核,在表外理财纳入广义信贷指标后,各机构四处“哭爹告奶奶”忙找钱。究竟什么是MPA?央行如何利用MPA考核商业银行?新浪财经综合整理“厉害了的”MPA考核!

一、MPA究竟是什么?

MPA(Macro Prudential Assessment)即宏观审慎评估体系。2015年12月29日,央行发布公告称,为进一步完善宏观审慎政策框架,更加有效地防范系统性风险,发挥逆周期调节作用,并适应资产多元化的趋势,从2016年起将差别准备金动态调整和合意贷款管理机制“升级”为宏观审慎评估体系。

在MPA考核制度下,央行每季度会对商业银行诸多指标进行事后评估,同时按月进行事中事后监测和引导。

MPA是以金融业整体为监管对象,以系统性风险内生为前提条件,重点关注具有系统重要性的金融机构,弥补微观监管缺失,是自上而下的监管。

二、MPA考核对象

央行进行考核的对象主要包括两大类:银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。

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三、MPA考核内容

MPA体系重点考虑七大方面(14个指标),包括资本和杠杆情况、资产负债情况、流动性、定价行为、资产质量、外债风险、信贷政策执行等七大方面。资本充足率是核心指标,具有“一票否决”的性质。此外,在2017年一季度MPA考核中,表外理财被纳入广义信贷口径。

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四、MPA考核评定

根据MPA考核结果,银行被分为ABC三档,分别为优秀、正常、不达标,并采取相应的激励约束机制。

A档机构的七大方面指标均为优秀(优秀线90分),执行最优档激励。B档机构,执行正常档激励。C档机构是指资本和杠杆情况、定价行为中任意一项不达标,或资产负债情况、流动性、资产质量、外债风险、信贷政策执行中任意两项及以上不达标(达标线60分),央行对C档机构给予适当约束。

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在2017年一季度MPA考核中,表外理财总资产中非现金和存款项将被纳入广义信贷口径。MPA已经逐渐成为央行划分业务等级的重要标准,由去年行业的“软约束”变为今年的“硬约束”。

五、MPA考核对于商业银行有哪些影响?

一是MPA体系更为全面、系统,通过综合评估加强逆周期调节和系统性金融风险防范。

二是对银行的评价更加全面和客观,更加注重过程和连续性管理,体现了监管理念从计划管制向市场化管理的转变。

三是从以往的关注狭义贷款转向广义信贷,将表外理财、债券投资、股权及其他投资、买入返售资产等纳入其中,有利于引导金融机构减少各类腾挪资产、规避信贷调控的做法。

四是利率定价行为是重要考察方面,以促进金融机构提高自主定价能力和风险管理水平,约束非理性定价行为,避免恶性竞争,维护良好的市场竞争环境,有利于降低融资成本。

五是MPA体系更加灵活、有弹性,按每季度的数据进行事后评估,同时按月进行事中事后监测和引导,在操作上更多地发挥了金融机构自身和自律机制的自我约束作用。

六、表外理财纳入MPA考核中的广义信贷指标,引来什么风暴?

1、央行将表外理财纳入MPA考核后,将全面反映银行体系的信用投放和货币派生状况,降低期限错配和杠杆率,最终达到降低系统性风险的目的。

2、临近季末考核,各机构四处“哭爹告奶奶”忙找钱。有媒体报道称,3月20日,不乏小银行“跪求”了一天的资金,结果还是违约了。

3、MPA考核将表外理财纳入广义信贷核算,会对广义信贷增速指标造成较大影响,在对银行资本充足率的影响中也有体现。

4、表外理财纳入MPA政策首先抑制理财规模过快增长相对于全国性银行,MPA监管力度的加码对区域性银行冲击更强。

5、很多中小银行想通过MPA考核,必须大幅降低理财规模,部分过度发展的区域性银行甚至面临规模腰斩的可能性。

(来源:新浪财经)

(编辑:谢珍)

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