量化交易入门（3）—— 什么是量化交易&如何开始（上）
本文来自金十数据，作者：Sliova
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自己挖的这个系列文章的坑，也是要慢慢去填满的。
思来想去，在第一篇文章解释完交易的基础逻辑之后，今天和大家分享我眼中的量化交易到底是什么，以及个人交易者该如何开始量化之路。
谈及量化交易，或者算法交易，似乎离我们很远。
但你是否知道，早在2010年统计中，接近80%的公开市场股票交易全都是由算法交易完成的。
更有甚者，全球5大对冲基金中的4家，都是专门从事算法交易的。
其中包括世界最大的对冲基金公司桥水（掌管1600亿美元资产）、AQR（掌管800亿美元资产）、文艺复兴（掌管800亿美元资产）、以及Two Sigma（掌管500亿美元资产）。
随着计算机和网络技术的迅猛发展，量化交易已经越来越成为专业机构热衷的一种交易方式，在市场中的使用占比也在迅速扩大。
虽然我们在网络上依然能看到很多“专家”声称，量化交易不适合个人交易者，但是以我个人的实践历程来看，现在正是大家学习、尝试、使用量化交易的最好时机。
哪怕是为了不在职业交易道路上落后挨打，我们至少也应该去了解量化交易的基础概念和特点。
量化交易 VS 人工交易
1. 首先，量化交易最明显的优势就是其100%的机械性操作，不掺杂任何主观情绪。
而人工交易中，无论交易系统多么成熟、交易者多么优秀，往往在交易决策过程中依然会出现情绪干扰交易的情况。
2. 其次，量化交易系统可以全天候监控市场的价格走势，可以完成7/24全年无休的交易工作，这明显是人类身体无法达成的劳动强度。
至少对于你我这样的个人交易者而言，谁都不愿意整天坐在电脑面前盯着图表不放。
我们依然需要顾及生活、家庭和其他娱乐活动。
3. 再次，量化交易可以允许交易者通过使用历史价格数据，对自己的交易策略进行回溯测试。用测试结果来评估交易策略的有效性和盈利水平，这一点对于人工交易者而言是根本无法实现的。
4. 最后，量化交易可以确保每一次交易的规则执行都是完全一致的，也就是说当量化交易程序遇到两次相同的市场情况时，它一定会做出同样的交易决策。
但是这一点放到人工交易者身上就不能确定了，因为就像我之前说过的，交易者并不是完全理性的动物。
由于身体、心情等各方面因素影响，会导致哪怕面对两次同样的市场情况时，交易者都可能做出截然不同的交易决定，而这一点对于交易结果的长期稳定显然是不利的。
综上所述，量化交易的好坏取决于其内在交易逻辑和程序代码的编写，而人工交易的好坏完全取决于交易者个人。
往往人们在争论两者孰高孰低的时候，都片面的只看到对方的劣势，而不愿综合全面的考量。
如果我们拿一个糟糕的算法程序去和一个优秀的交易者相比，那么人工交易一定会赢，反之亦然。
所以争论的结果仅仅取决于我们拿什么来进行比较。客观而言，量化交易和人工交易都有各自的优缺点，希望大家在学习和了解的过程中，能够避免主观和片面的比较。
什么是量化交易
在文章继续之前，希望读者能够明白，在我的量化系列文章中所谈及的量化交易是指像我这样的个人交易者可以开发并使用的交易系统，并非指那些由大型专业机构耗费数百万美元开发出来的复杂的智能交易程序。
我们只会去看一些个人交易者可以学习并利用的东西。文章里所说的量化交易并不包括高频交易。
高频交易最关键优势的在于交易速度，而个人交易者在那些专业高频交易机构面前是没有任何技术优势，所以个人交易者并不适合去进行高频量化交易。
这里我们所谈及的量化交易，本质上是指个人可以开发并使用的简易计算机交易系统，该系统可以代替交易者做出所有的买卖决策和交易动作。
交易者个人不必再参与到日常的交易执行工作中去。这样做的目的是为了让交易的决策和执行效率更加的高效且一致。
案例说明
一个有效的量化交易程序通常需要市场价格满足一些具体的要求，才能做出有效的交易决策、常见的量化策略条件会如下表述：
· 当资产ABC的价格上穿了30天移动平均线时买入
· 当资产ABC的价格下穿了30天移动平均线时卖出。
上面只是一个非常简单的算法举例，在这里并不建议大家直接使用这个交易策略，但在我看来这是对量化交易最好的一个释义。
至少大家明白量化交易背后，都是需要有这样明确的条件设置，才能确保程序能有效的运行。
如上图所示，根据上述策略设定，每当资产ABC的价格上穿均线时，量化程序就会自动买入。
反之，当价格下穿均线时，程序会自动卖出。
如你所见，这套量化程序的交易结果似乎无利可图，但这不是我们举例的重点，上面的这个例子只是为了告诉大家所谓的量化交易的基础模型是什么样子的。
下一期文章，我们会详细介绍量化交易的2大知识要素、以及量化策略开发的10大步骤，敬请大家关注！
（作者：金十数据 ）
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