私募备案回暖,百亿量化继续“冲量”|21私募通

赢基金庞华玮 2023-10-13 18:41

21世纪经济报道记者 庞华玮 广州报道 9月私募备案产品继续回暖。

21世纪经济报道记者据Wind数据统计,截至9月30日,9月份有912只私募证券产品备案,环比8月的1094只,下降16.64%,但9月份的私募证券产品备案数量是今年5月来的次高,仅次于8月份。

值得一提的是,百亿量化私募机构为9月备案主力,备案数量前6名均是百亿量化私募机构。

备案产品回暖

Wind数据显示,今年前4个月,私募备案产品均在1800只/月以上。

(来源:Wind数据)

5月份是私募产品备案的转折点,中基协发布的《私募投资基金登记备案办法》(以下简称《办法》)及配套指引,自2023年5月1日起正式施行。

《办法》明确要求,管理人实缴资本不低于1000万元、私募基金规模不低于1000万元,私募法人或高管要有5年以上相关工作经验,投资于单一标的的基金认定标准等规定。

4月底,中基协就新起草的《私募证券投资基金运作指引》(以下简称《运作指引》)向社会公开征求意见。《运作指引》对私募证券投资基金的募集、投资、运作管理等环节明确了底线要求。

尽管《运作指引》未最后落地,但严管政策提高了私募备案门槛,自此私募证券备案产品断崖式下降。

5月以来,备案私募证券产品数量分别是:5月805只、6月896只,7月799只,8月1094只,9月912只。

对比来看,前4月备案私募证券产品共计9670只,平均2418只/月。

而5月以来的5个月备案私募证券产品4506只,平均901只/月,不到前4个月平均2418只/月的四成,仅37%。

但8月,私募证券产品备案数量环比7月已大幅增长37%,9月份尽管备案数量环比有所下降,但也是5月以来仅次于8月的次高。

百亿量化领衔

从备案私募证券产品策略分布来看,来自私募排排网的数据显示,9月备案的私募证券产品中,不同策略类型所占比例由高到低依次是:

股票策略64.43%、多资产策略12.44%、期货及衍生品策略10.46%、组合基金5.62%、债券策略4.41%、其他策略2.64%。

(来源:私募排排网)

值得注意的是,9月份备案了380只私募量化产品,占私募证券产品备案总数的四成。

其中量化多头(指数增强)策略是备案主力,9月份备案产品数量达230只,占60%;股票市场中性策略占24%,量化CTA策略占16%。

(来源:私募排排网)

私募排排网的调研结论指出,投资者依旧偏爱大规模私募,50家管理规模100亿以上的私募管理人合计备案了218只产品,占备案产品总量的24%。

值得一提的是,百亿量化私募为9月备案主力,备案数量前6名均是百亿量化私募。

具体来看,衍复投资9月备案产品数量30只居首,紧随其后的是宽德私募和稳博投资各17只,第4名是海南世纪前沿私募16只、第5名是卓识投资13只、第6名启林投资11只。

总体来看,在今年市场震荡和严管期,百亿量化私募的备案产品遥遥领先。

(作者:庞华玮 编辑:姜诗蔷)

庞华玮

财经版记者

长期关注股市和基金、券商等机构。