哈尔滨银行首席风险官孙升学：顺应大模型时代机遇与挑战，提升中小银行服务实体经济能力

21世纪经济报道 记者李愿 北京报道

11月17日，由21世纪经济报道主办、腾讯安全联合主办的“金融风控大模型打造动态风险治理体系”闭门研讨会在北京召开，这也是“共建金融风控科技”系列闭门研讨会第四站。哈尔滨银行首席风险官孙升学就中小银行风险体系建设思路做了主旨分享。

孙升学表示，相较于国有银行和股份制银行，作为金融体系重要组成部分的城商行，天然具备触达小微企业和零售客户的优势，应进一步完善风险体系性保障，并顺应大模型时代的机遇与挑战，注重工具的应用，通过“建体系、夯内规、治数据、宣文化”提升中小银行服务实体经济的能力。

中小银行肩负着“回归本源、服务本土、聚焦中小”的金融使命。在经济新常态背景下，孙升学认为，中小银行重塑服务流程、建立细分市场优势、发展特色经营、兼顾业务转型与风险管控的发展诉求至关重要，而风险体系顶层设计是实现其金融使命的重要保障。具体来说，主要通过三方面举措来实现：

一是贯彻落实好监管机构的各项管理意见，并组织资源和力量积极建设、改进、查缺补漏。比如，对党的领导和公司治理、对资本的管理与计量、对预期信用损失的管理与计量、对三道防线的管理职责、对并表管理、对尽职调查的相关规范和要求等等，可以说将各项监管意见和政策工具都落实到位的银行机构，就不会出现重大风险和系统性风险。

二是外规内化守好风险管理闸口、内需内化发力特色经营赛道。构建“外规内化、内需内化”体制机制内循环体系，内需内化巩固外规防火墙，外规内化提升特色经营竞争力，支撑全面风险管理布局精准落地。以金融监管工具为核心抓手，坚定“服务地方经济、中小企业和属地居民”的战略定位，明确战略规划、挖掘区域优势、发挥经营特色，将内部经营需求汇入制度体系，将战略偏好融入日常工作，将企业文化注入员工内心，打造稳定平衡、健康可持续的业务发展路径，促进风险与收益的平衡，用“跨越时空的预判”，做到“穿越周期的稳健”。

三是要统筹管理健全全面风险管理体系。近期中央金融工作会议提出“加快建设金融强国”的目标，孙升学认为，实现金融强国需要现代化、数据化的金融服务能力支撑，要求中小银行健全全面风险管理体系、夯实公司治理体系、提升治理效能，时刻保持对内外部形势的清醒和警觉，要具备大局观，不能如盲人摸象一般，要认识到各类风险之间的内在联系和传染路径，要跨过风险管风险，要透过工具控风险，依托智能科技，依托协同合作，实现全视角、全方位的风险管理，以更全面的稳保障实现更高质量的进。“‘打铁还需自身硬’，通过完善顶层设计，提升风险治理水平和实体经济服务能力，为金融强国战略目标贡献城商行力量。”孙升学表示。

商业银行数字化转型是近年来重要话题之一，面对当前数字化新形势，孙升学表示，人工智能大模型技术将金融改革带入Bank4.0时代，构建数字化金融服务生态环境，延伸普惠金融服务半径、提升智能风控能力，成为金融体系高质量发展的必然趋势。

就哈尔滨银行而言，孙升学介绍称，该行探索搭建零售反欺诈模型和数据驱动的风险定价模型，引入成熟的金融科技技术，构建数据、模型与业务、流程的相互促进机制，打造动态的、有韧性的风险治理体系。

“模型是决策必要的参考依据，但直接作为决策还需谨慎。”孙升学同时强调，中小银行更应审视模型工具的局限性，避免盲目相信模型结果；理性看待模型“验证和辅助经营决策”的工具属性；清晰认知金融技术的迭代只能提升模型输入效率。

孙升学还表示，数据质量才是制约模型结果的根本，强化数据治理、数据整合，挖潜数据资产价值、提升数据驱动经营能力，是中小银行构建金融科技生态、探索大模型落地的必由之路。同时，如何挖掘海量金融数据的价值，实现数字化转型实现“质”的飞跃，是中小银行高质量发展的“必答题”。

此外，孙升学还强调了风险管理文化的重要性：风险管理文化作为连同人和机制工具，是将内部力量凝聚到统一的风险管理目标上的“无形的手”，这种“软约束”是培育风险管理能力，形成风险管理实践的基础。风险管理文化渗透到商业银行的每个角落，润物细无声融入每个员工的工作和生活，以无形的手掌握商业银行发展之舵，中小银行不能忽视“无形的手”的关键作用，树立全员合规、人人风控的风险管理意识，最大程度发挥管理质效、实现局部最优到全局最优的蝶变。