银行ETF涨幅靠前；保险资负新规有望带来银行板块配置机遇丨ETF基金日报

一、证券市场回顾

南财金融终端数据显示，昨日（8月24日，下同）上证综指日内下跌0.59%，收于3882.01点，最高3910.24点；深证成指日内下跌2.13%，收于13794.29点，最高14118.15点；创业板指日内下跌3.21%，收于3431.89点，最高3551.51点。

二、ETF市场表现

1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为-1.39%。其中按照不同分类，规模指数ETF中中证2000增强ETF平安收益率最高，为0.08%；行业指数ETF中煤炭ETF国泰收益率最高，为2.43%；策略指数ETF中红利价值ETF易方达收益率最高，为2.17%；风格指数ETF中价值ETF华宝收益率最高，为1.33%；主题指数ETF中证券保险ETF易方达收益率最高，为1.41%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为：煤炭ETF国泰（2.43%）、有色ETF工银（2.2%）、红利价值ETF易方达（2.17%）。涨幅前10详情见下表：

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为：生物医药ETF华安（-5.63%）、生物医药ETF天弘（-5.54%）、科创创新药ETF国泰（-5.45%）。跌幅前10详情见下表：

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为：科创50ETF华夏（流入21.52亿元）、创业板ETF易方达（流入19.74亿元）、沪深300ETF华泰柏瑞（流入15.17亿元）。资金流入前10详情见下表：

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流出金额分别为：科创100ETF鹏华（流出5.16亿元）、中证1000ETF南方（流出4.06亿元）、卫星ETF永赢（流出3.65亿元）。资金流出前10详情见下表：

4、股票型ETF融资融券概况

昨日股票型ETF融资买入额最高的3支ETF及其买入金额分别为：科创50ETF华夏（8.12亿元）、创业板ETF易方达（6.28亿元）、科创半导体ETF华夏（3.55亿元）。融资买入额前10详情见下表：

昨日股票型ETF融券卖出额最高的3支ETF及其卖出金额分别为：中证500ETF南方（6882.25万元）、中证1000ETF华夏（5333.49万元）、沪深300ETF华泰柏瑞（3098.38万元）。融券卖出额前10详情见下表：

三、机构观点

湘财证券：银行资产质量有望持续巩固，促进行业估值修复

湘财证券表示，银行息差企稳回升，核心盈利能力进一步加强。同时，在逆周期政策支持下，银行资产质量有望持续巩固，促进行业估值修复。建议关注两条投资主线：一是优质区域行经营弹性带来的估值修复机会，二是稳健分红高股息股。

兴业证券：保险资负新规有望提升银行板块配置机遇

兴业证券表示，国家金融监督管理总局发布《保险公司资产负债管理办法》正式稿，其中，硬约束指标净投资收益覆盖率要求≥100%，即净投资收益（利息收入+股息红利收入+租金收入，扣除利息支出）必须覆盖负债保证成本。在此硬约束下，红利股有望成为覆盖负债保证成本的核心工具，险资的股息需求或提升、红利配置步伐或边际提速。因此，银行股作为当前A股的核心红利资产，兼具高股息率、低估值、低持仓等特征，有望充分受益于该新规的落地和险资增量资金流入，实现估值的向上修复。